Negociação de opções vix

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Estratégias de Opções VIX.
O índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo de negociação muito recompensador.
Você pode usar negociações de opção no VIX para aproveitar os diferentes movimentos e a volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode espelhar a mesma volatilidade do S & amp; P 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar estes movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda imediata dos futuros de VIX.
Uma das minhas estratégias favoritas no VIX é a Ratio Butterfly.
Exemplo de borboleta de relação.
Esta negociação é inserida quando eu sinto que o VIX é muito mais provável que se mova mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta Butterfly pode ser o seguinte:
Com o VIX negociando em torno do nível 15, você vende 4 VIX 15 Puts, compra 1 VIX 16 Put e compra 4 VIX 11 puts. Coloque todos esses pedidos na mesma expiração, que é de aproximadamente 20 a 40 dias após o vencimento.
Tive lucros consistentes com essa estratégia sempre que o VIX começa a ser negociado em torno de 15 ou até mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender seu Butterfly em torno do strike 14.
Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato de ajustar, baseado no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e, em seguida, arriscar 50% a 100% do custo do comércio.
Theta Positivo.
Eu geralmente tenho essa negociação perto da expiração das opções. Essa negociação é positiva e quanto mais próximo da expiração, mais lucro de prêmio de tempo eu acumularei.
O trader também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando Long Call ou Long Puts. Eles geralmente não são muito caros. Você também pode comprar Verticais Longas e Verticais Long Put para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco.
Eu não usei estratégias de Time Spread no VIX e não estou ciente do risco ou recompensas desse tipo de configuração.
Upside do VIX.
Uma outra coisa que eu gostaria de alertar contra, está sendo curto no lado positivo do VIX. Os movimentos ascendentes do VIX são frequentemente mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos do VIX, onde a volatilidade está diminuindo.
Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter tempo para fazer backup de qualquer short e não entre em Short calls. Certifique-se de entender os futuros VIX e as opções VIX bem antes de colocar qualquer negociação ao vivo.
-Mark Fenton, Senior Mentor de Opções.
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Negociação de opções Vix
Transforme a volatilidade em sua vantagem.
Índice de Volatilidade Cboe & reg; (VIX & reg;) Opções e Futuros ajudam você a transformar a volatilidade em sua vantagem. Aproveitá-lo para buscar a diversificação, hedge ou capitalizar a volatilidade ou gerar renda com eficiência.
Procure capitalizar nos movimentos ascendentes e descendentes do mercado.
Cboe Global Markets.
400 South LaSalle St.
Chicago, IL 60605.
TOME VANTAGEM DA VOLATILIDADE.
Ajude a proteger um portfólio contra movimentos descendente no mercado.
Com sua alta correlação negativa com o amplo mercado, busca eficientemente a diversificação.
Cboe Weeklys Options e Futures têm o poder de mais.
Estratégias de negociação mais segmentadas. Mais expirações Mais oportunidades. Comércio VIX & reg ;, SPX e RUT Weeklys Options and Futures.
Cobrir a volatilidade de uma carteira de ações para ajudar a reduzir o risco ou aumentar os retornos ajustados ao risco.
O VIX Options and Futures oferece a você a oportunidade de se proteger contra ou aproveitar a volatilidade para ficar à frente de onde o mercado está indo.
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Aprenda a usar opções e futuros com base no VIX para transformar a volatilidade em sua vantagem.
Ferramentas para Negociação.
Agora que você está familiarizado com o VIX Options and Futures, veja como você pode adicioná-los ao seu portfólio com as ferramentas de negociação do Cboe.
Veja as cotações mais recentes de mercado para VIX. E monitore o mercado a partir de uma página fácil de usar com recursos que incluem um scanner de mercado, ações mais ativas, opções e futuros, notícias e muito mais.
Conteúdo fornecido por terceiros Twitter & reg; usuários - o Cboe não seleciona, controla, monitora ou endossa tais conteúdos que representam apenas as visões de tais usuários.
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Você sabia que pode negociar VIX Futures quase 24 horas por dia, 5 dias por semana e opções VIX 13 horas por dia, 5 dias por semana?

Apresentando as opções do VIX.
A volatilidade das negociações não é novidade para os operadores de opções. A maioria dos operadores de opções depende muito de informações sobre volatilidade para escolher seus negócios. Por esta razão, o Índice de Volatilidade do Exchange Board Options Exchange (CBOE), mais comumente conhecido por seu ticker símbolo VIX, tem sido uma ferramenta de negociação popular para traders de ações e ações desde sua introdução em 1993. Até recentemente, os traders opções para trocar a volatilidade, mas muitos perceberam rapidamente que este não era o melhor método. Em 24 de fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções no VIX, dando aos investidores uma maneira direta e eficaz de usar a volatilidade. Neste artigo, vamos dar uma olhada no desempenho passado do VIX e discutir as vantagens oferecidas pelas opções do VIX.
Uma vantagem do VIX é sua correlação negativa com o S & P 500. De acordo com o próprio site do CBOE, desde 1990, o VIX se moveu oposto ao S & amp; P 500 Index (SPX) 88% do tempo. Em média, o VIX subiu 16,8% nos dias em que a SPX caiu 3% ou mais. Isso faz dele uma excelente ferramenta de diversificação e talvez o melhor seguro contra desastres do mercado. A compra de chamadas VIX parece ser uma proteção ainda melhor contra quedas no mercado (S & P) do que a compra de tomadas SPX. O gráfico na Figura 1 mostra como o VIX se move em oposição ao SPX em grandes movimentações no SPX. Em 2008, o VIX atingiu seu maior fechamento em 80,86.
Isso torna as novas opções VIX também excelentes instrumentos de especulação. Comprar chamadas (ou call spreads, ou vender touro) quando o VIX se encaixa pode ajudar um comerciante a capitalizar as variações na volatilidade, ou no S & P 500. Da mesma forma, comprar puts (ou colocar put spreads, ou venda de spreads de compra de ursos) pode ajudar um comerciante a capitalizar sobre movimentos na outra direção.
Outro fator que aumenta a eficácia das opções VIX para especuladores é sua volatilidade. De acordo com o CBOE, a volatilidade do VIX em si foi superior a 80% em 2005, em comparação com cerca de 10% para a SPX, 14% para o índice Nasdaq 100 (NDX) e cerca de 32% para o Google. O valor das opções não é direto do VIX "spot", mas sim o valor forward usando as opções atuais e do próximo mês; a volatilidade para o forward VIX é menor que a do spot VIX (cerca de 46% para 2005). No entanto, isso ainda é maior do que a maioria das opções de ações por aí. Um instrumento que comercializa dentro de um intervalo, não pode ir a zero e tem alta volatilidade, pode fornecer oportunidades de negociação pendentes.

Vol Whisperer: Você está tão animado - VIX Futures, VIX Options.
Quem sabia há 20 anos que a volatilidade se tornaria um tópico tão popular nas discussões de mercado? Quando o CBOE introduziu o VIX original em 1993, era uma coisa esotérica, “somente para profissionais”. Agora, estamos vendo o preço do VIX em nossas plataformas de negociação e na TV. Estamos interpretando o impacto da volatilidade nos mercados e, sim, estamos negociando isso.
A atividade de negociação no conjunto de produtos VIX - / VX futuros e opções VIX - explodiu nos últimos anos. Notavelmente, nos últimos dois anos, as opções de futuros VX e VIX com expirações semanais foram introduzidas. E expirações diferentes oferecem mais flexibilidade e estratégias para especular sobre a volatilidade.
Mix 'n' Match.
Mas todas essas expirações de VX e VIX podem causar problemas se você não entender a relação entre elas. Por exemplo, olhando para opções VIX, você pode ver que uma chamada em uma expiração adicional tem um preço menor do que uma chamada com o mesmo preço de exercício em uma expiração mais próxima. Ou você pode querer negociar uma chamada coberta sintética - compre um futuro A / VX e venda chamadas VIX contra ele. Mas você tem várias expirações nas opções / VX e VIX. Fazer uma combinação de mix 'n ’com produtos VIX pode expor você ao risco que talvez não deseje. Então, como você combina as opções / VX e VIX para que você possa evitar problemas à frente?
A resposta curta: quando você está observando ou negociando opções VIX em uma expiração específica, é necessário considerar negociar o futuro do / VX na mesma expiração. Assim, você combina as opções de Setembro VIX com o futuro de setembro / VX. Ou opções VIX semanais de agosto com o futuro semanal / VX de agosto com o mesmo número de dias até o vencimento (DTE).
Certifique-se de que as opções VIX tenham o mesmo número de DTE que os futuros de / VX. Isso é importante. As opções VIX em uma expiração específica são "precificadas" em relação ao futuro / VX correspondente, e não ao próprio índice VIX, porque você não pode negociar o VIX. Você precisa se proteger com um futuro / VX. E os futuros de VX em diferentes expirações sobem e descem independentes uns dos outros, de acordo com a expectativa do mercado sobre o que o VIX estará nessas datas futuras.
Não há relação de arbitragem que mantenha os futuros do VX em um relacionamento financeiro específico entre si. É por isso que as opções VIX em expirações adicionais podem ter preços mais baixos do que as opções VIX em vencimentos mais próximos. Os futuros de / VX nesses vencimentos são diferentes, e as opções de VIX são cotadas a preços de futuros diferentes. Além disso, se você negociar opções VIX em uma expiração contra / VX futuros em outra, ambas as posições podem perder dinheiro se o futuro / VX que está precificando as opções VIX que você está negociando se move acima ou abaixo do futuro / VX que você está negociando .
Digamos que você venda 10 chamadas VIX na expiração de setembro, compre um futuro de / VX no vencimento de dezembro e acha que essa é uma posição coberta. Não é. É possível que o futuro do Sep / VX esteja precificando as opções do Sep VIX para aumentar e causar uma perda na posição de chamada VIX curta, enquanto o futuro de dezembro / VX pode cair, causando uma perda na posição futura longa de dezembro / VX.
Mas e se …
Espere mais uma coisa. Na plataforma thinkorswim ® da TD Ameritrade, todas as opções VIX têm um dia a menos que o futuro. Sim, eles não combinam. Os futuros de / VX mostrarão mais um DTE do que as opções VIX, e aqui está o porquê.
O último horário de negociação para um contrato de futuros de / VX é às 8:00 da manhã Central na data de liquidação de quarta-feira do contrato. O último horário de negociação para uma opção VIX é às 15:00. Central na terça-feira, um dia antes da liquidação da quarta-feira. Assim, as opções de futuros / VX, e VIX, liquidam em uma quarta-feira. Mas as opções do VIX param de ser negociadas um dia antes. É por isso que, na plataforma thinkorswim, o setembro / VX, por exemplo, mostrará mais um dia de negociação do que as opções de setembro do VIX. Mas as opções do Sep VIX ainda estão precificadas e protegidas pelo futuro do Sep / VX.
Então, enquanto você tem muitas opções para negociar a volatilidade, vale a pena fazer sua lição de casa. Saiba como os produtos de volatilidade são precificados, como eles se movem e como eles evoluem.